PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с BZ=F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и BZ=F составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
4.99%
^XSP
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

BZ=F:

-0.61

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

BZ=F:

-0.69

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

BZ=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

BZ=F:

-0.29

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

BZ=F:

-1.10

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

BZ=F:

14.81%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

BZ=F:

26.26%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

BZ=F:

-54.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -10.41%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BZ=F

С начала года

-10.41%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-25.28%

5 лет

25.58%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.17
BZ=F: -0.61
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.38
BZ=F: -0.69
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.06
BZ=F: 0.91
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.18
BZ=F: -0.32
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XSP: 0.67
BZ=F: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.61
^XSP
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BZ=F

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-47.75%
^XSP
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 12.98%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
12.98%
^XSP
BZ=F